Ответ:

Правильное оформление: «А туда, где, говорят, зимы не бывает», — объяснил Павел.

Сочетание не бывает пишется раздельно: глаголы с «не» обычно пишутся раздельно. Слово объяснил пишется с буквой «ъ» после приставки на согласную перед гласной «я». Слова говорят выделяются запятыми как вводное слово. После прямой речи перед словами автора ставятся запятая и тире.

Ответ: «А туда, где, говорят, зимы не бывает», — объяснил Павел.