Решение:
В данном случае требуется перефразировать прямое высказывание в косвенную речь. Время глагола меняется с Present Continuous на Past Continuous.
- Прямая речь: "She is walking in the park at the moment." (Она идет в парке прямо сейчас.)
- Косвенная речь: Peter told me that she was walking in the park at that moment.
Ответ: was walking