Ответ:

Перевод задания: «Я стесняюсь», — сказала Эмма. Эмма сказала, что она ____ стесняется.

При переходе к косвенной речи глагол настоящего времени feel согласуется по времени и становится felt; местоимение меняется на she.

Emma said that she felt shy. (Эмма сказала, что она стеснялась.)