В предложении описывается состояние людей в прошлом ('were nervous'). Выбираем вариант, который логически объясняет их нервозность. То, что они никогда не летали раньше, является причиной нервозности. Следовательно, грамматически верный вариант D They'd never flown.
Ответ: D They'd never flown