2. Чем систематический риск отличается от несистематического?

Систематический риск затрагивает весь рынок или большую его часть. Он может быть связан, например, с экономическим кризисом, инфляцией или изменением процентных ставок. Полностью устранить его диверсификацией нельзя.

Несистематический риск связан с отдельной компанией, отраслью или активом: например, с неудачным управленческим решением или аварией на предприятии. Его влияние на портфель можно уменьшить, распределяя вложения между разными компаниями и отраслями.

Главное различие: систематический риск общий для рынка, а несистематический относится к отдельным объектам и может снижаться диверсификацией.