Ответ:
Перед прямой речью ставится двоеточие. Вопросительное предложение заключаем в кавычки; перед придаточной частью ставим запятую.
Спросил разбойник Бармалей доктора Айболита: «А знаете ли вы, куда попали?»
Слова автора: Спросил разбойник Бармалей доктора Айболита.
