Предложение описывает реакцию говорящего на услышанное. 'I' (я) должен совершить какое-то действие по отношению к 'him' (ему) 'at first' (сначала). Из предложенных вариантов, 'NOT UNDERSTAND' (не понимать) является наиболее логичным действием в данной ситуации, когда что-то вызывает удивление или непонимание. Пропущенная форма глагола, скорее всего, будет 'did not understand'.
Ответ: NOT UNDERSTAND