Ответ:
Слова «С ужасом думала Серая Шейка» — слова автора, далее следует прямая речь. Перед ней ставим двоеточие и открываем кавычки. Прямую речь начинаем с заглавной буквы и сохраняем вопросительный знак.
С ужасом думала Серая Шейка: «Неужели вся река замёрзнет?»
