Нет, не всегда.
Прямая речь обычно заключается в кавычки. Однако в некоторых случаях, когда она оформляется в виде диалога, каждая реплика может начинаться с новой строки и обособляться тире, без кавычек.
Пример:
В этом примере реплики диалога являются прямой речью, но не заключаются в кавычки.
Ответ: Прямая речь, как правило, заключается в кавычки. Исключение составляют реплики в диалоге, которые могут оформляться с помощью тире и начинаться с новой строки.