Для перевода прямой речи в косвенную, нужно изменить местоимения, времена глаголов и некоторые слова, указывающие на время и место. В данном случае, глагол «thought» уже стоит в прошедшем времени, поэтому времена глаголов в придаточном предложении останутся неизменными.
Ответ: 1) Dorothy thought that she was in a fairy-land. 2) Dorothy thought that she was only a little girl. 3) The girl thought that she was afraid of her.