М.Ю. Лермонтов много времени провёл на Кавказе, и этот край нашёл отражение во многих его произведениях. Его родовое имение находилось в Тарханах. Москва и Петербург также связаны с его жизнью и творчеством.
Ответ: Кавказ, Тарханы, Москва, Петербург.