Преобразуем прямую речь в косвенную. Прямая речь содержит глагол "have" (Present Simple). Вводная конструкция "They say" – Present Simple, "They said" – Past Simple. При переходе в косвенную речь, если вводная конструкция в Past Simple, время глагола изменяется на Past Simple (Present Simple -> Past Simple).
Ответ: