Ответ:

Перевод задания: Когда Колумб покинул Европу, он думал, что ________ в Индию.

Выбираем was travelling (Past Continuous): действие, которое Колумб считал происходившим в тот момент, передаётся как длительный процесс в прошлом.

When Columbus left Europe, he thought he was travelling to India. (Когда Колумб покинул Европу, он думал, что направляется в Индию.)