At 5.30 last afternoon we........... dinner.

В задании необходимо выбрать правильную форму глагола в Past Continuous.

Past Continuous (прошедшее продолженное время) образуется при помощи вспомогательного глагола to be в прошедшем времени (was/were) и основного глагола с окончанием -ing.

В данном случае, местоимение we (мы) требует формы were.

Следовательно, правильный вариант were having.

At 5.30 last afternoon we were having dinner.

В 5:30 вчера днем мы обедали.

Ответ: were having