Определим орфограмму: в данном случае необходимо вставить подходящую по смыслу форму глагола do, чтобы образовать вопросительное предложение в Present Simple.
Правило: для образования вопросительных предложений в Present Simple с подлежащими во множественном числе (they) используется форма Do + подлежащее + глагол в инфинитиве без to.
Вывод: вставляем Do, так как это грамматически правильная форма, образующая вопросительное предложение с указанным подлежащим.
Ответ: Do