Для заполнения пропуска в предложении нужно выбрать правильный вариант глагола, который согласуется с временем и контекстом предложения.
В данном случае, время в предложении — Past Continuous (прошедшее продолженное), так как действие происходило в момент, когда позвонили.
Правильный вариант: was having
Когда я позвонил, она принимала ванну.
Ответ: When I phoned she was having a bath.