He asks me, "Where do you live?" He asks me

Для ответа на вопрос необходимо перевести предложение в косвенную речь. В косвенной речи используются союзы that, if или whether, а также происходит изменение времен.

В данном случае, так как есть вопросительное слово where, союз не нужен.

He asks me, "Where do you live?" He asks me where I live.

Перевод:

Он спрашивает меня: "Где ты живешь?" Он спрашивает меня, где я живу.

Ответ: where I live