Место требует точности, и в данном случае нам нужна предлог, указывающий на город.
Разбираемся: с городами, как Москва, мы используем предлог "in".
Правильный ответ:
I live
in Moscow.
Проверка за 10 секунд: Предлог "in" используется с городами, странами и другими большими областями.
Доп. профит:
База
Предлоги места указывают на расположение объектов в пространстве. Важно помнить основные случаи употребления каждого предлога.