It (the bird) has a nest. ___ nest is in the tree.

Перевод задания: У птицы есть гнездо. Её гнездо находится на дереве.

It (the bird) has a nest. Its nest is in the tree. (У птицы есть гнездо. Её гнездо находится на дереве.)

Перед существительным nest нужен притяжательный определитель its — «его/её» для животного.