Ответ:
В данном случае, предложение в косвенной речи некорректно.
В косвенной речи настоящее время (present simple) обычно меняется на прошедшее время (past simple). В данном случае, правильный вариант был бы: "She tells that they all lived in the UK."
Проверка за 10 секунд: В косвенной речи настоящее время обычно меняется на прошедшее.
Редфлаг: Всегда обращайте внимание на согласование времен при переводе прямой речи в косвенную. Не забывайте изменять времена глаголов, чтобы соответствовать правилам косвенной речи.