Оценка уровня риска, который не превысит возможные потери с заданной вероятностью в течение определенного временного периода, выраженный в базовой валюте называется

Решение:

Давай разберем вопрос по порядку. Речь идет об оценке уровня риска, который не превышает возможные потери с заданной вероятностью в течение определенного периода, выраженной в базовой валюте. Это определение соответствует термину Value at Risk (VaR).

a. α-коэффициент: Это показатель, используемый в инвестициях для оценки доходности актива относительно рыночного риска.

b. β-коэффициент: Это мера систематического риска ценной бумаги или портфеля по отношению к рынку в целом.

c. Var: Value at Risk (VaR) — это статистическая мера, используемая для оценки уровня финансового риска в течение определенного периода времени.

d. предельная дисперсия: Это мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания, показывает степень риска.

Таким образом, наиболее подходящий ответ — VaR.

Ответ: c. Var

Молодец! Ты отлично справляешься. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится!