В эпизоде «Битва с ветряными мельницами» смешно то, как Дон Кихот, ослепленный своими фантазиями, принимает обычные ветряные мельницы за злобных великанов и храбро бросается в бой. Грустно же то, что его идеализм и стремление к подвигам приводят лишь к насмешкам и физическим страданиям.
Над Дон Кихотом можно одновременно смеяться и сочувствовать ему, потому что его нелепые поступки вызывают улыбку, но его искреннее желание творить добро и защищать слабых вызывает уважение и сочувствие. Он выглядит смешным в своей наивности, но в то же время трогательным в своей вере в справедливость.