Шуба греет не потому, что сама производит тепло, а потому, что она является теплоизолятором. Материал шубы (например, мех или шерсть) содержит много воздуха. Воздух плохо проводит тепло, поэтому шуба не дает теплу тела человека уходить в окружающую среду. Она сохраняет тепло, которое вырабатывает сам человек.
Если шуба надета на снежную бабу, она не греет, а наоборот, помогает ей дольше оставаться холодной, так как мешает теплу извне (например, от солнца) растапливать снег.
Ответ: Шуба тёплая, потому что она сохраняет тепло тела человека, не давая ему уходить в холодный воздух.