При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о ...

Решение:

Метод наименьших квадратов (МНК) имеет ряд предпосылок, нарушение которых снижает эффективность оценок. Одной из таких предпосылок является некоррелированность случайных возмущений в разных наблюдениях. Автокорреляция означает, что ошибки в разных наблюдениях связаны друг с другом, что нарушает эту предпосылку.

• Постоянство дисперсии случайного возмущения: нарушение этой предпосылки называется гетероскедастичностью.
• Независимость случайных возмущений и регрессоров: нарушение этой предпосылки может привести к смещенным оценкам, но автокорреляция касается связи между самими возмущениями.
• Равенство нулю математического ожидания случайного возмущения: это предпосылка о том, что ошибки в среднем равны нулю, и ее нарушение ведет к смещенным оценкам.

Таким образом, автокорреляция напрямую нарушает предпосылку о некоррелированности ошибок между наблюдениями.

Ответ: некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях