Ответ: Смысл и связь теряются.
Если опустить выделенные местоимения в предложении:
"Мы хорошо знаем, кто победил в последнем футбольном матче. Нам бы хотелось узнать, о чём говорил тренер команде.",
то получится:
"Мы хорошо знаем, победил в последнем футбольном матче. Нам бы хотелось узнать, говорил тренер команде."
В таком случае смысл и связь между частями сложного предложения теряются, так как местоимения служат для соединения частей и указания на объекты или признаки.
Ответ: Смысл и связь теряются.