Ответ:

Вода обладает гораздо большей удельной теплоёмкостью, чем воздух. Поэтому при одинаковой температуре и сравнимом объёме горячая вода запасает больше тепловой энергии и дольше отдаёт её телу. Кроме того, вода плотнее воздуха, поэтому в грелке её масса больше.