He asked where Jim had gone.
Проверка за 10 секунд: Убедились, что изменили время глагола на прошедшее совершенное (Past Perfect).
Доп. профит: Редфлаг: В косвенной речи порядок слов как в утвердительном предложении, даже если исходное предложение было вопросом.