Задание требует определить правильную форму местоимения they в предложении.
В данном случае необходимо использовать притяжательное местоимение their, так как оно определяет принадлежность песен группе U2.
Вставим местоимение в предложение:
U2 is my favourite band. I love their songs.
Ответ: their