В данном случае используются два варианта глаголов: 'go' и 'have'. Оба корректны для обозначения похода на пикник.
go a picnic (идти на пикник) - подчеркивает действие перемещения.
have a picnic (устроить пикник) - подчеркивает само событие.
Оба варианта широко употребляются и считаются правильными. Выбор зависит от контекста и предпочтений говорящего.
Ответ: We're going to go/have a picnic on Saturday.