Действие 'rushed to the station' (поспешили на станцию) произошло в прошлом. Ситуация 'it was too late' (было слишком поздно) означает, что поезд уже уехал к тому моменту, когда мы прибыли. Действие, которое завершилось до другого действия в прошлом, выражается Past Perfect. Также здесь уместен оборот 'just' (только что), который часто используется с Past Perfect.