Санчо Панса относится к Дон Кихоту с некоторой долей привязанности, уважения и даже преданности, хотя и часто подвергает сомнению его идеалистические взгляды и поступки. Он восхищается Дон Кихотом, но одновременно боится его безумия и его последствий. Его отношение отличается от отношения большинства людей, которые считают Дон Кихота сумасшедшим. Санчо видит в нем не только чудака, но и благородного человека, доброго и честного, хоть и заблуждающегося. Он следует за ним, потому что верит в возможность лучшей доли (например, стать губернатором острова), но и потому, что испытывает к нему искренние чувства.