Для выполнения задания необходимо выбрать правильный вариант местоимения, подходящий по смыслу к предложению.
В данном случае, чтобы предложение было грамматически верным, необходимо местоимение They.
Выберем вариант b) We
Получаем предложение: We live in a big city.
Перевод: Мы живем в большом городе.
Ответ: b) We