В предложении говорится, что они живут без родителей. Следующее предложение должно логически продолжать мысль. Варианты 'themselves' (сами себя) или 'each other' (друг друга) подходят для описания самостоятельной жизни или жизни совместно. Поскольку речь идет о жизни без родителей, наиболее логичным является вариант 'themselves', подразумевающий самостоятельность, или 'each other', подразумевающий, что они живут друг другом.
Ответ: They live without their parents. They live by themselves.