Lots of students do... not know how to do this exercise.

Решение:

• В данном предложении пропущено слово, которое является вспомогательным глаголом.
• Подлежащее 'Lots of students' стоит во множественном числе, поэтому используется вспомогательный глагол 'Do'.

Ответ: do