Запятые нужно поставить в позициях 1, 2, 3 и 5.
Объяснение: "Несмотря на мороз" - обстоятельство, выраженное существительным с предлогом, обособляется. "Взяв санки" - деепричастный оборот, выделяется запятыми. "Находящуюся недалеко" - причастный оборот, стоящий после определяемого слова "горка", следовательно выделяется запятыми.