Он - личное местоимение, подлежащее, Именительный падеж.
Ни в чем - отрицательное местоимение, дополнение, Предложный падеж.
Мне - личное местоимение, дополнение, Дательный падеж.
Во всем - определительное местоимение, обстоятельство, Предложный падеж.