Разбираемся: при согласовании главное и зависимое слово согласуются в роде, числе и падеже, а при управлении главное слово требует от зависимого постановки в определённом падеже.
В словосочетании «шерстяное платье» связь – согласование (платье (какое?) шерстяное), а нужно управление.
Ответ: платье из шерсти (управление: платье (из чего?) из шерсти)