В русском языке в качестве притяжательных местоимений используются формы:
Вариант 'У ней' является разговорным и считается ошибкой в литературном языке.
Вариант 'В ихнем доме' содержит ошибку: не существует формы 'ихнем'. Правильно: 'в их доме'.
Ответ: Оба предложения содержат ошибки. Правильный вариант: 'У неё много интересных книг.' или 'В их доме живёт мой друг.'