1. Поезд мчит меня к счастью. (Предложение без вводных слов)
2. К счастью, на всём протяжении река имеет большую глубину. («К счастью» – вводное слово, выделяется запятыми)
3. Всё казалось ему родным и близким. (Предложение без вводных слов)
4. Должно быть, в самом деле он ничем не мог помочь. («Должно быть» – вводное слово, выделяется запятыми)