Выбираем между 'are' и 'do'. Вопрос задает о регулярном действии ('in the evening' — вечером). Для образования вопросов о регулярных действиях в Present Simple используется 'do'/'does'. Так как подлежащее 'they' (мн.ч.), используем 'do'.
Ответ: What do they do in the evening?