Ответ:

Он сказал, что нам нужно поторопиться, если мы не хотим опоздать.

Грамматические основы: он сказал; нужно поторопиться; мы не хотим опоздать. Придаточное «что нам нужно поторопиться» раскрывает содержание слов «он сказал»; придаточное условия «если мы не хотим опоздать» относится к нему. Запятые отделяют придаточные части.

Схема: [Он сказал], (что нам нужно поторопиться, (если мы не хотим опоздать)).