Ответ:

Придаточная часть с союзом «что» поясняет, что именно сказал он. Придаточную часть с союзом «если» отделяем запятой.

Он сказал, что нам нужно поторопиться, если мы не хотим опоздать.

Грамматические основы: он сказал; нужно поторопиться; мы не хотим опоздать.

Схема: [Он сказал], (что нам нужно поторопиться, (если мы не хотим опоздать)).