Ответ:

Вода обычно холоднее нагретого воздуха и быстрее отводит тепло от тела, поэтому при входе кажется холодной. После выхода вода на коже испаряется, забирая тепло у тела. Испарение охлаждает кожу, поэтому воздух кажется холоднее, чем до купания.