Задание требует правильно согласовать времена глаголов. Действие "arrive" (прибыть) произошло до или одновременно с началом танца. Танцы, вероятно, уже шли, когда прибыл говорящий.
Вариант A) arrived, were dancing: "arrived" (Past Simple) описывает завершённое действие прибытия. "were dancing" (Past Continuous) описывает длительное действие, которое происходило в момент прибытия.
Ответ: A) arrived, were dancing