Ответ:

Перевод задания: «Что?» Сначала я ______ его. (NOT UNDERSTAND)

Рассказ ведётся в прошедшем времени. Отрицание образуется с did not и начальной формой глагола: didn’t understand.

“What?” I didn’t understand him at first.

«Что?» Сначала я его не понял.