В исходном предложении "He asked me, 'Where do you live?'" используется вопросительное слово "Where". При переводе в косвенную речь порядок слов меняется на утвердительный (подлежащее + сказуемое). Глагол "live" (Present Simple) должен перейти в Past Simple ("lived"). Вариант А сохраняет порядок слов вопросительного предложения. Вариант С не меняет время глагола.