Do they live in a big city?
No, they don't. (They don't live in a big city.)
*Объяснение*: Для образования вопроса в Present Simple с глаголом "live" (жить) необходимо использовать вспомогательный глагол "do", так как подлежащее – местоимение множественного числа "they" (они). После "do" используем глагол в начальной форме без изменений. Краткий отрицательный ответ – "No, they don't."