Правильный вариант ответа: C go.
В английском языке после вспомогательного глагола "did" (в вопросительных предложениях) используется инфинитив основного глагола без частицы "to".
Правильное предложение: Where did they go at Christmas?
Куда они поехали на Рождество?
Ответ: C go