Ответ:

Перевод задания: Мы сказали, что тогда ____ заняты.

Choose were. In reported speech, the present form are changes to the past form were after said.

Выберите were (были). В косвенной речи после said форма настоящего времени are меняется на прошедшую were.

Ответ: a) were.