Ответ:

Вода отводит тепло от тела гораздо быстрее, чем воздух: она лучше проводит тепло и плотнее прилегает к коже. Поэтому, несмотря на более высокую температуру воды, тело теряет тепло быстрее, и возникает ощущение холода.